财富商机

【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20191201:市场情绪偏谨慎

【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20191201:市场情绪偏谨慎,来源:XYQUANT市场情绪偏谨慎 兴业期权水晶球20191201   预测标的:上证50指数/上证50ETF预测分值:4分(情绪偏谨慎)目标日期:2019.12.02(周一)简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价及其边际变化指标表现乐观,认购认沽期权成交比率的边际变化、波动率期限结构的边际变化 .....

严正声明:原创文章,未经允许,不得转载。转载时务必注明作者及文章来源:今日新闻网-【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20191201:市场情绪偏谨慎,否则必举报并保留进一步追责的权利。

来源:XYQUANT

市场情绪偏谨慎

 兴业期权水晶球20191201    

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:4分(情绪偏谨慎)

目标日期:2019.12.02(周一)

简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价及其边际变化指标表现乐观,认购认沽期权成交比率的边际变化、波动率期限结构的边际变化指标表现中性,波动率期限结构、认购认沽期权成交比率、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。 

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价及其边际变化、认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现中性,波动率期限结构及其边际变化、认购认沽期权成交比率、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎,模型提示市场风险。从标的日内走势来看,全天呈震荡下行走势,最终标的全天下跌1.34%,50指数下跌1.22%,标的走势符合水晶球指数的预期。 

2、短期判断

截止到周五市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向4分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明波动率风险溢价及其边际变化指标表现乐观,认购认沽期权成交比率的边际变化、波动率期限结构的边际变化指标表现中性,波动率期限结构、认购认沽期权成交比率、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。 

附表

注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告:《市场情绪偏谨慎——兴业期权水晶球预测日报20191201》

对外发布时间:2019年12月01日

报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

本报告分析师 :

于明明 

SAC执业证书编号:S0190514100003

自媒体信息披露与重要声明

免责声明:本站提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

阅读: