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【海通立体策略】上周资金净流入166亿元(荀玉根、郑子勋)

【海通立体策略】上周资金净流入166亿元(荀玉根、郑子勋),来源:股市荀策上周资金入市及情绪指标总结最近一周股市资金净流入166亿元,前一周流出127亿。资金流入方面,融资余额增加24亿元,公募基金发行增加28亿元,沪深股通规模增加230亿元;资金流出方面,IPO融资规模25亿元,产业资本净减持38亿元,交易费用为53亿元。回顾历史,2012年以来周 .....

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来源:股市荀策

上周资金入市及情绪指标总结

最近一周股市资金净流入166亿元,前一周流出127亿。资金流入方面,融资余额增加24亿元,公募基金发行增加28亿元,沪深股通规模增加230亿元;资金流出方面,IPO融资规模25亿元,产业资本净减持38亿元,交易费用为53亿元。回顾历史,2012年以来周度资金最大净流入1364亿元,最大净流出4450亿元,平均流入133亿元。

市场情绪处于05年以来中低位:第一,2005年以来周换手率(年化)高点、低点分别为1714%、83%,均值为358%,最近一周为212%,处在历史上由低到高36%的分位,较前一周的166%上升。第二,2005年以来涨停股个数占比(五日平滑)高点、低点分别为37%、0%,均值为1.50%,最近一周为1.50%,处在历史上由低到高71%的分位,较前一周的0.98%上升。第三,2016年上证综指2638点以来融资交易占比高点为12.1%,低点为5.8%,最近一周融资交易占比8.62%,处在历史上由低到高62%的分位,较前一周的8.53%上升。第四,2005年以来A股风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)高点为4.9%,低点为-2.7%,最近一周风险溢价为2.65%,处在历史上由低到高68%的分位,较前一周的2.64%上升。第五,2005年以来沪深300股息率/十年期国债收益率高点为1.05,低点为0.09,最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.72,处在历史上由低到高64%的分位,较前一周的0.74下降。第六,截止最近一周股票型基金仓位为87.0%,较前一周的88.0%下降;混合型基金仓位为57.6%,较前一周的58.4%下降;偏股混合型基金仓位为79.4%,较前一周的80.8%下降。

 

每周资金入市合计

最近一周资金净流入166亿元,而前一周净流出127亿元(皆未统计银证转账数据)。

 

资金流入指标1:个人投资者

投保基金公司的银证转账数据只公布到2017年6月,之后的数据用证券业协会的证券公司客户交易结算资金来统计,19Q3较19Q2下降900亿元。

 

资金流入指标2:机构投资者最近一周公募基金新发行增加28亿元,19年累计发行3434亿;11月以来阳光私募发行0亿,19年累计发行304亿。资金流入指标3:融资余额

最近一周最后一天融资余额9532亿,较前一周增加24亿。

 

资金流入指标4:沪股通和深股通最近一周沪港通和深港通资金流入230亿,而前一周流入35亿。资金流出指标1:IPO融资最近一周IPO融资规模为25亿,前一周为155亿。

 

资金流出指标2:产业资本净减持最近一周产业资本净减持38亿,前一周净减持18亿。

 

资金流出指标3:交易费用最近一周交易费用(包括交易佣金和印花税)为53亿,前一周为41亿。

 

市场情绪指标1:换手率2005年以来周换手率(年化)高点、低点分别为1714%、83%,均值为358%,最近一周为212%,较前一周的166%上升。

 

市场情绪指标2:融资交易占比

2016年上证综指2638点以来融资交易占比高点为12.1%,低点为5.8%,最近一周融资交易占比8.62%,较前一周的8.53%上升。

 

市场情绪指标3:涨停股个数占比2005年以来涨停股个数占比(五日平滑)高点、低点分别为37%、0%,均值为1.5%,最近一周为1.50%,处在历史上由低到高71%的分位,较前一周的0.98%上升。市场情绪指标4:基金仓位根据WIND数据测量, 2010年以来股票型基金仓位处于77-92%区间,截止最近一周股票型基金仓位为87.0%,较前一周的88.0%下降;混合型基金仓位处于50-81%区间,截止最近一周仓位为57.6%,较前一周的58.4%下降;偏股混合型基金仓位为79.4%,较前一周的80.8%下降(注:测算值可能和实际值有偏差)。

 

市场情绪指标5:风险溢价2005年以来A股风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)高点为4.9%,低点为-2.7%,最近一周风险溢价为2.65%,处在历史上由低到高68%的分位,较前一周的2.64%上升。

 

市场情绪指标6:股息率/利息率2005年以来沪深300股息率/十年期国债收益率高点为1.05,低点为0.09,最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.72,处在历史上由低到高64%的分位,较前一周的0.74下降。

 

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