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【国元策略】科技类ETF领涨资金获利流出,南华杭州湾区ETF本周份额翻倍——ETF周报20200607

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【国元策略】科技类ETF领涨资金获利流出,南华杭州湾区ETF本周份额翻倍——ETF周报20200607【国元策略】科技类ETF领涨资金获利流出,南华杭州湾区ETF本周份额翻倍——ETF周报20200607

正文

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ETF市场概况

1.1 ETF最新动态

本周华夏黄金ETF上市,下周将有嘉实中证医药健康100策略ETF上市以及永赢中证500ETF发行

本周上市黄金ETF再添一员,华夏黄金ETF上市;下周有嘉实中证医药健康100策略ETF上市以及永赢中证500ETF发行。市场上ETF发行总数为352只。其中上市ETF331只;等待上市1只;已成立建仓5只;认购结束1只;仍在认购期的14只。

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1.2 ETF规模和流动性变化

ETF整体份额小幅下滑,股票和货币ETF份额又明显下滑,债券ETF份额减幅较大

截至6月6日ETF场内份额为5989.85亿份,较上周减少243.97亿份,减少3.91%;其中股票ETF份额减少3.87%;债券ETF份额大幅减少55.78%,主要是上周末新上市的债券ETF的份额减少带来的;商品ETF份额小幅增加0.24%;货币ETF份额减少3.92%。

截至5月24日ETF基金规模为8617.88亿元,比上周收盘时减少48.53亿元,为总规模的0.56%;规模减幅小于份额减幅,ETF平均单位净值上升;ETF场内市值为8612.10亿元,小幅减少0.52%,其中股票和商品ETF市值保持平稳,债券和货币ETF市值分别减少4.25%和3.91%。

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股票和债券ETF单位净值上升,债券ETF跌幅扩大,商品ETF净值回落,货币ETF比上周微升

份额占比上,股票ETF和商品ETF占比微幅上升,债券ETF占比微幅下降,货币ETF保持不变;规模占比上,股票ETF占比小幅上升,债券、货币ETF占比微幅下降,商品ETF占比微幅上升。

从各类ETF的单位净值变化看,股票ETF上升4.67%;债券ETF跌幅扩大,下跌0.90%;商品ETF净值下降0.45%;货币ETF单位净值微幅上升0.01%。

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ETF整体流动性减弱,日均成交额和成交量均有所减少;债券ETF大幅放量但成交额下降

日均成交额大于200万的ETF数量增加15只,其中股票跨市场ETF增加5只,单市场ETF增加6只,跨境ETF增加3只,债券ETF减少1只,货币ETF增加2只。

ETF日均成交额增长10.32%,成交量整体增长7.85%;债券ETF成交量涨幅最大,增长43.97%,成交额减少8.26%,货币ETF成交量增长12.38% ,成交额增长12.40% ;而股票ETF成交量增长6.61%,成交额增长6.38%,商品ETF成交量增长27.04%,成交额增长27.90%。从换手率来看,股票ETF日均换手率增长0.63%;债券ETF减少0.63%;商品ETF减少7.20%,货币ETF日均换手率则增长2.18%。商品ETF整体换手率降低,而成交量上升是由于周五新上市黄金ETF的影响。

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1.3 ETF融资融券情况

ETF融资融券余额表现稳定,日均融资余额微增,日均融券余额小幅增长

ETF日均融资融券余额为263.24亿元,较上周增加0.56%,其中日均融资余额248.11亿元,增加0.15%,日均融券余额15.13亿元,增加7.70%。

日均融资融券余额大于1亿的ETF有18只,较上周减少1只,其中大于5亿的有8只;这18只ETF本周两融余额多数增加,其中华宝中证全指证券ETF的融资融券余额增幅最大,为10.56%,国泰CES半导体ETF的融资融券余额减幅最大,为13.00%,融资买入比例最大的是易方达黄金ETF。

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各类ETF具体表现

2.1 股票ETF

2.1.1 非跨境ETF

份额破百亿的非跨境ETF份额多数减少,华夏半导体芯片ETF减幅最大;日均成交额多有上升,其中博时央企结构调整ETF成交额暴增近12倍。本周场内份额超过100亿的非跨境ETF为10只,比上周少两只。华夏中证5G通信主题ETF份额最大,场内份额为249.53亿份,减少5.39%;本周份额减幅最大的是华夏国证半导体芯片ETF,减少10.88%,增幅最大的是博时央企结构调整ETF,增幅为0.12%。从日均成交额来看,多数上升,其中博时央企结构调整ETF增幅最大,为1189.21%,减幅最大的是华夏上证50ETF,减少9.99%。本周10只非跨境ETF市值全数上涨,其中涨幅最大的是华夏中证5G通信主题ETF,上涨9.19%;涨幅最小的是博时央企创新驱动ETF,上涨2.13%。

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ETF跟踪的指数多数上涨,5G通信指数涨幅最大,TMT类指数整体表现较好。本周表现最好的是5G通信指数,上涨9.35%,CS电子指数紧随其后,上涨8.29%,国证芯片指数位列第三,上涨7.63%。整体来看,本周TMT类指数表现较好。

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本周ETF大多数份额减少,其中综合类ETF整体减幅最大,减少4.98%。宽基类ETF份额减少3.63%,大多数类型份额减少,唯有小盘指数ETF份额上涨23.29%。行业类ETF份额减少4.84%,主要是TMT类ETF份额的减少,金融地产类ETF份额也有减少。主题类ETF份额减少3.43%,其中减少最多的是科技类ETF和国企改革ETF,而酒类ETF份额上涨6.15%。Smart Beta类ETF份额减少2.48%,等权类ETF份额减幅最大,为9.19%;股息类ETF份额减少最多。境外ETF份额减少5.04%。

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本周汇添富中证国企一带一路ETF份额增加最多;华夏国证半导体芯片ETF份额减少最多。本周各非跨境股票ETF份额增量较少,其中增量第一的是汇添富中证国企一带一路ETF,份额增加2.1亿份;其次是南方中证1000ETF,份额增长1.59亿份。本周份额减少最多的是华夏国证半导体芯片ETF,份额减少17.25亿份,易方达中证国企一带一路ETF份额减少15.39亿份次之。

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本周南华中证杭州湾区ETF份额增幅最大,富国中证800ETF份额减幅最大。本周各非跨境股票ETF份额中增幅第一的是南华中证杭州湾区ETF,份额增幅达111.31%;其次是南方中证100ETF,份额增幅为65.46%。本周份额减幅最大的是富国中证800ETF,减幅为67.43%。

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2.1.2 跨境ETF

日均成交额超过千万的跨境ETF市值全部上涨,德国30ETF涨幅最大;博时恒生沪深港通大湾区综合ETF日均成交额大涨325.66%为增幅第一,份额减幅53.95%同样居首。本周日均成交额超过千万元的跨境ETF有13只,与上周持平。场内份额大多减少,减幅最大的是博时恒生沪深港通大湾区综合ETF,减少53.95%。从日均成交额变化来看,多数增加,增幅最大的同为博时恒生沪深港通大湾区综合ETF ,增加了325.66%,减幅最大的是国泰纳斯达克100ETF,减少28.37%。市值全数上涨,涨幅最大的是华安德国30ETF ,上涨9.65%。跨境ETF多数折价,其中折价率最高的同为华夏恒生ETF ,折价率达1.21%,溢价率最高的是国泰纳斯达克100ETF,溢价率7.60%。

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2.2 债券ETF

债券ETF普遍下跌,只有可转债ETF微涨;除国债ETF外其余债券ETF份额均减少,成交额也大多下降,平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF上市首周成交额和份额均大幅下滑。本周日均交易额超过100万的债券ETF数量为8只,比上周少1只。从市值表现来看,市值多数下跌,跌幅最大的是国泰上证10年期国债ETF,下跌1.18%。头部债券ETF的日均成交额多数减少,新上市的平安广东省政府债ETF下滑幅度最大。从份额变化上看多数减少,减幅最大的也是平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF,份额减少75.70%;份额增幅最大的是国泰上证5年期国债ETF,增长1.33%。此外国泰上证10年期国债ETF继上周份额大幅增长后,本周增长0.29%。

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2.3 商品ETF

黄金ETF市值小幅下跌,商品期货ETF全数上涨,能源化工期货ETF涨幅最大。本周新增1只黄金ETF,为华夏黄金ETF。黄金ETF市值全部下跌1%左右,商品期货ETF市值上涨,涨幅最大的是建信易盛郑商所能源化工期货ETF,上涨2.44%。从折溢价率来看,本周商品ETF中,华夏饲料豆粕期货折价较多,折价0.48%;建信易盛郑商所能源化工期货ETF是唯一溢价的商品ETF,溢价0.33%。9只商品ETF中流动性最好的华安黄金ETF,日均成交额为18.456亿元,较上周增加24.22%;前海开源黄金ETF日均成交额减幅最大为88.89%。从份额来看,份额多数减少,减幅最大的是工银黄金ETF,份额减少23.10%;增幅最大的是大成有色金属期货ETF,份额增加5.93%。

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2.4 货币ETF

货币ETF成交额多有增加,但份额大多数减少,7日年化收益虽小幅增加但仍处于历史低位。交易活跃的两只货币ETF巨头份额占货币ETF总份额的86.23%,前十大场内货币基金份额合计占比高达99.31%。从7日年化收益来看,本周收益多数小幅增加,增幅最大的是易方达货币,为0.29%。收益率最高的是大成添益,年化收益为1.99%。从份额上来看,货币ETF份额多数下降,其中增幅最大的是易方达保证金,份额增加10.28%,减幅最大的是南方理财金,减少5.98%。从日均成交额看来,份额前十的货币ETF成交额大部分有大幅增加,增幅最大的是富国收益宝,增加146.98%,其次是易方达保证金89.64%;减幅最大的是博时保证金,减少18.47%。

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3 海外市场ETF

3.1 海外市场ETF

本周海外市场规模前二十的ETF规模绝大多数保持增长,SPDR S&P 500 ETF(SPY)规模保持最大并持续扩大。本周有大量资金流入债券ETF,规模前二十中新增2只债券ETF iShares Core U.S. AggregateBond(AGG)和Vanguard Total Bond Market ETF(BND)。本周前二十的ETF中,今年以来收益率最高的是SPDR Gold Trust (GLD),为10.57%。日均成交量最大的也是SPDR S&P 500 ETF(SPY) ,日均成交量约为1.6亿。

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3.2 海外市场ETF资金情况

本周股市飙升刺激了对美国股票ETF的需求,但固定收益ETF吸引了大部分资金流入。FactSet的数据显示,在截至6月4日的一周内,221亿美元净流入美国上市ETF。今年的流入量达到了1,601亿美元,是一年前同期的752亿美元的两倍还多。

标普500指数本周攀升至三个多月高位,分别为周三的3,100点和周五的3,200点。该指数目前较3月份的低点上涨了43%,仅比2月份的历史高点低了5.5%。本周约有50亿美元的现金流入美国股票ETF,其中以SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)为首。

本周iShares iBoxx USD Investment Grade CorporateBond ETF (LQD)净流入约27.38亿美元,总规模到了519.53亿美元。本周规模变化最大的是iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF(HYG) ,规模变化为8.95%,净流入24.50亿美元。而Invesco QQQ Trust (QQQ)排名净流出第一,共流出约20.60亿美元。

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3.3 海外市场ETF业绩表现

剔除杠杆和反向ETF,本周表现最好的是U.S. Global Jets ETF (JETS),涨幅为33.13%。表现最差的是Advisor Shares Dorsey Wright ShortETF (DWSH),跌幅为25.03%。

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3.4 海外市场ETF发行动态

本周海外市场有6只新的ETF发行,2只是由Allianz Investment发行的ETF,分别是AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF和AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF,这2只ETF旨在利用缓冲,设置上限和与指数挂钩的回报来为投资者提供基于投资结果的方案。3只由Fidelity发行,分别是Fidelity Blue Chip Growth ETF, FidelityBlue Chip Value ETF和Fedelity New Millennium ETF,与传统ETF不同的是,这一套主动股权ETF的资产结构是不公开的。还有1只是由Roundhill发行的Roundhill Sports Betting & iGaming ETF,这是全球首个旨在追踪在线体育博彩和在线赌场领域的ETF。

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